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平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告

发布时间: 2022-08-09? 来源:本站原创 作者:admin

  基金管理人:平安大华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 平安大华智能生活混合  场内简称 -  交易代码 002598  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2016年6月8日  报告期末基金份额总额 49,215,499.31份  投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与智能生活主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金采取“灵活资产配置、主动投资管理”的投资策略,一方面通过大类资产配置,降低系统性风险,把握市场波动中的投资机会;另一方面利用平安大华研究平台优势,重点研究、投资与智能生活主题相关的证券资产,构建在中长期能够从经济转型、产业升级中受益的投资组合。  业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%  风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。  基金管理人 平安大华基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  基金保证人 -  下属分级基金的基金简称 平安大华智能生活混合A 平安大华智能生活混合C  下属分级基金的场内简称 - -  下属分级基金的交易代码 002598 002599  下属分级基金的前端交易代码 - -  下属分级基金的后端交易代码 - -  报告期末下属分级基金的份额总额 48,695,048.70份 520,450.61份  下属分级基金的风险收益特征 - -   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)   平安大华智能生活混合A 平安大华智能生活混合C  1.本期已实现收益 -3,689,340.90 -42,085.34  2.本期利润 -1,572,340.83 -17,008.65  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0307 -0.0293  4.期末基金资产净值 43,779,667.85 461,817.77  5.期末基金份额净值 0.899 0.887  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安大华智能生活混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.02% 0.88% 3.75% 0.38% -6.77% 0.50%  业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% 平安大华智能生活混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -3.17% 0.87% 3.75% 0.38% -6.92% 0.49%  业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   1、本基金基金合同于2016年6月8日正式生效,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。 其他指标 本基金本报告期内无其他指标。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    孙健 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016年6月8日 - 16 孙健先生,基金经理,硕士,1975年生。曾任湘财证券有限责任公司资产管理总部投资经理,中国太平人寿保险有限公司投资部、太平资产管理有限公司组合投资经理,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,银华货币市场证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金基金经理。2011年9月加入平安大华基金公司,任投资研究部固定收益研究员,现担任“平安大华添利债券型证券投资基金”、“平安大华日增利货币市场基金”、“平安大华保本混合型证券投资基金”、“平安大华安心保本混合型证券投资基金”、“平安大华安享保本混合型证券投资基金”、“平安大华安盈保本混合型证券投资基金”、“平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金”、“平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。  神爱前 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2016年7月25日 - 8 厦门大学财政学硕士,8年证券从业经验,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  傅浩 平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2017年3月29日 - 8 中山大学金融学硕士,8年证券从业经验,曾任国都证券有限责任公司行业研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,2016年5月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部投资经理,现任平安大华行业先锋混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度行情和操作回顾: 4月份以来A股市场经历了较大的波动,我们认为存在政策和流动性两方面的原因。1)4月初,雄安新区的成立使得市场的风险偏好在短时间内迅速上升,雄安主题成为4月份行情的主线,但由于短期炒作过度,该主题随后也快速回落。雄安新区的成立对经济和行业基本面的影响是偏中长期的,但短期推高了市场的风险偏好,加大了市场的波动。2)4-5月份,各金融监管部门陆续推出金融去杠杆措施,市场对去杠杆过程带来的流动性风险的担忧快速增加。同时,对银行委外资金的监管也在客观上造成了部分产品的赎回,对二级市场流动性造成压力。 由于上述两方面的原因,在4-5月份市场经历短期的风险偏好上升后快速回落,加上金融去杠杆对市场流动性的边际负面影响,市场经历今年以来最大的一波单边下跌。6月初,央行为防止季末流动性紧张的局面出现,提前在月初进行了一系列公开市场操作改善市场的流动性状况,这带来了6月份市场的反弹。 产品组合净值在4-5月份回撤较大,客观上有市场整体单边下跌的因素,主观上来看,在4月份我们对于金融去杠杆政策的影响估计不足导致组合仓位保持在较高的水平。配置方向上看,我们虽然配置了较高比例的大消费,但是也存在例如“一带一路“这类回调较大的板块配置,并没有有效规避市场的下跌。 对后市的展望: 站在目前的时点,我们认为市场整体的大环境没有发生大的变化:1)市场利率在金融去杠杆的大环境下易上难下。2)在监管的大环境下,市场风险偏好难以出现大幅上行,市场对业绩的确定性和低估值板块和行业的偏好短期难以改变。我们认为未来改变这种格局事件可能是:1)经济超预期下滑,货币政策重回宽松。2)十九大后改革力度加强,市场风险偏好快速回升。 基于以上判断,下半年以大消费为代表的低估值蓝筹板块和行业依然会是我们配置的主线。同时,基于对明年的布局,我们会逐步关注中长期成长逻辑确定的板块,包括:新能源汽车产业链、消费电子、5G产业链等成长性板块。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日,本基金A份额净值为0.899元,份额累计净值为0.899元。报告期内,本基金份额净值增长率为-3.02%,同期业绩基准增长率为3.75%。本基金C份额净值为0.887元,份额累计净值为0.887元。报告期内,本基金份额净值增长率为-3.17%,同期业绩基准增长率为3.75%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内自4月14日至6月30日,出现连续53个工作日基金资产净值低于5000万的情形。截止本报告期末,以上情形未消除。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 36,489,379.06 81.23   其中:股票 36,489,379.06 81.23  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 5,431,528.53 12.09  8 其他资产 3,000,370.18 6.68  9 合计 44,921,277.77 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 912,426.00 2.06  C 制造业 26,109,383.46 59.02  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 450,000.00 1.02  E 建筑业 1,088,465.00 2.46  F 批发和零售业 3,554,047.60 8.03  G 交通运输、仓储和邮政业 890,136.00 2.01  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 2,609,495.00 5.90  L 租赁和商务服务业 444,448.00 1.00  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 430,978.00 0.97  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 36,489,379.06 82.48   报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A基础材料 - -  B消费者非必需品 - -  C消费者常用品 - -  D能源 - -  E金融 - -  F医疗保健 - -  G工业 - -  H信息技术 - -  I电信服务 - -  J公用事业 - -  合计 - -  本基金本报告期末未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 600104 上汽集团 104,336 3,239,632.80 7.32  2 000651 格力电器 62,818 2,586,217.06 5.85  3 000858 五粮液 40,200 2,237,532.00 5.06  4 002241 歌尔股份 92,242 1,778,425.76 4.02  5 000333 美的集团 40,200 1,730,208.00 3.91  6 000050 深天马A 79,100 1,627,087.00 3.68  7 603626 科森科技 21,793 1,420,467.74 3.21  8 000725 京东方A 319,800 1,330,368.00 3.01  9 600153 建发股份 102,700 1,327,911.00 3.00  10 000959 首钢股份 189,000 1,321,110.00 2.99   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 114,568.03  2 应收证券清算款 2,883,599.06  3 应收股利 -  4 应收利息 1,103.09  5 应收申购款 1,100.00  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 3,000,370.18   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 平安大华智能生活混合A 平安大华智能生活混合C  报告期期初基金份额总额 54,187,435.75 583,972.50  报告期期间基金总申购份额 394,265.68 39,460.77  减:报告期期间基金总赎回份额 5,886,652.73 102,982.66  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 48,695,048.70 520,450.61   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过,同意推荐李兆良先生、李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人;推荐姚波先生、陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三届董事会非执行董事;推荐罗春风先生、肖宇鹏先生为公司第三届董事会执行董事,并同意提交股东会审议。 2、经平安大华基金管理有限公司第二届监事会第九次会议通过,同意推荐巢傲文先生、冯方女士为公司第三届监事会股东监事候选人,并同意提交股东会审议。 3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过,选举姚波先生、罗春风先生、陈敬达先生、肖宇鹏先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生、李兆良先生、李娟娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事。 4、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过,选举巢傲文先生、冯方女士为第三届监事会监事。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会批准平安大华智能生活混合型证券投资基金设立的文件 (2)平安大华智能生活混合型证券投资基金基金合同 (3)平安大华智能生活混合型证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内平安大华智能生活混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电线(免长途话费) 平安大华基金管理有限公司 2017年7月20日

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